Стажёр Quant Risks в ПАО Сбербанк Москва

Стажёр в отдел моделирования финансовых рынков и управления рисками Сбера. Разработка моделей ценообразования и применение методов ИИ для финансов.

Задачи:

• Разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов
• Развитие передовых методов ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением
• Сочетание фундаментальных исследований с прикладными задачами Сбера

Требования:

• Студент очной формы обучения
• Студент российского вуза
• Курс обучения: 2-6 курс бакалавриата и специалитета или 1-2 курс магистратуры или в 2026 году закончил бакалавриат/магистратуру
• Город проживания: Москва или Балашиха, Видное, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Ивантеевка, Королёв, Котельники, Красногорск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щёлково, Троицк
• График работы: 40 часов в неделю, очный формат
• Уверенное владение Python
• Знание SQL
• Хорошее понимание математической статистики

Условия:

• Оплачиваемая стажировка
• Длительность стажировки: 3 месяца
• График работы: не менее 20 часов
• Офисный формат
• Комфортный современный офис

Навыки:

• Python
• SQL
• Git
• NLP
• математическая статистика