Можно ли инициализировать любой класс в Try With Resourses

Нет, не любой класс можно использовать в try-with-resources. Для этого класс должен реализовывать интерфейс AutoCloseable (введённый в Java 7) или его подынтерфейс Closeable. При закрытии блока try автоматически вызывается метод close().

Пример:

try (FileInputStream fis = new FileInputStream("file.txt")) {
    // работа с ресурсом
} // fis.close() вызовется автоматически

Что нельзя:

try (String s = "нельзя") { ... } // Ошибка: String не реализует AutoCloseable