Алгоритмический трейдер / Quant-разработчик в марго Системс Москва

ОПЛАТА ОПЦИОНОМ — ДОЛЕЙ В КОМПАНИИ+ ПРОЦЕНТ ОТ ТОРГОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.

Условия:
— part-time, ориентировочно 15–20 часов в неделю;
— участие в проекте на условиях опциона;
— дополнительно — % от чистого торгового результата стратегии, разработанной или существенно улучшенной участником;
— условия обсуждаются индивидуально в зависимости от уровня кандидата и реального вклада.

Мы разрабатываем финтех-систему на базе AI, которая анализирует рыночные данные, технические индикаторы, новостной фон и макроэкономический контекст, формирует прогнозы по финансовым инструментам и помогает превращать их в проверяемые торговые сценарии. Рабочий МВП готов.

Проект уже является участником Московского инновационного кластера и вошел в топ-100 стартапов Академии инноваторов.

Что предстоит делать:

— проверять торговые гипотезы на фьючерсах;
— участвовать в разработке и улучшении торговых стратегий;
— тестировать стратегии на исторических данных и forward-test;
— учитывать комиссии, проскальзывание, ликвидность и риск-лимиты;
— помогать настраивать правила входа/выхода, стоп-лоссы, тейк-профиты и риск-менеджмент;
— участвовать в развитии торгового робота и торгового контура проекта.

Что важно:

— опыт разработки торговых стратегий от 2 лет: алготрейдинг, проп-трейдинг, systematic trading или близкий опыт;
— уверенное владение Python для анализа данных и тестирования гипотез;
— опыт работы с pandas / NumPy, базовое знание SQL;
— понимание REST API / WebSocket API будет плюсом;
— опыт работы с MOEX, особенно с фьючерсами: спецификации, режимы торгов, ликвидность, маржинальные требования;
— понимание риск-менеджмента, управления позицией, стоп-лоссов и контроля просадки;
— умение трезво оценивать стратегию: не только по доходности, но и по устойчивости результата.

В отклике, пожалуйста, кратко укажите:

1. опыт в алгоритмической торговле;
2. рынки и инструменты, с которыми работали;
3. типы стратегий, которые разрабатывали;
4. наличие опыта с MOEX / фьючерсами;