Заместитель Директора управления интегрированных рисков в Bereke Bank Центральный офис Алматы

Организация системы управления рыночными рисками Банка (процентный, валютный, фондовый, товарный риски);

Организация процессов идентификации, оценки, мониторинга и независимого контроля рисков банковской книги и торговой книги (IRRBB), валютного риска банковской книги и риска ликвидности;

Разработка и совершенствование методологий оценки рыночных рисков, лимитной системы, стресс-тестирования и сценарного анализа;

Контроль соблюдения лимитов по операциям на финансовых рынках и подготовка предложений по их актуализации;

Анализ влияния рыночных факторов на финансовый результат и капитал Банка;

Разработка и внедрение инструментов управления процентным риском, валютной позицией и ликвидностью;

Участие в развитии процессов ALM (Asset-Liability Management);

Развитие системы интегрированного управления рисками Банка в соответствии с требованиями регулятора и международной практикой;

Организация процессов управления кредитными рисками операций на финансовых рынках;

Координация расчета резервов по МСФО 9 и участие в развитии моделей оценки кредитного риска;

Подготовка аналитических материалов для Правления, Комитета по рискам и Совета директоров;

Знание рыночных рисков (VaR, Stress Testing, Sensitivity Analysis, Back Testing);

Понимание управления процентным риском банковской книги (IRRBB);

Опыт управления риском ликвидности (LCR, NSFR, GAP-анализ ликвидности, стресс-тестирование ликвидности);

Опыт управления валютным риском и открытой валютной позицией;

ALM и принципы управления активами и обязательствами;

Знание Базель III в части рыночного риска, риска ликвидности и IRRBB;

Опыт построения системы лимитов и риск-аппетита;

Знание нормативных требований АРРФР;

Уверенное владение Excel и SQL; преимуществом будет знание Python, SAS, R или Power BI.

Опыт управления командой (2+ года)