Что такое стационарность временных рядов

Стационарность временного ряда означает, что его статистические свойства (среднее, дисперсия, автокорреляция) не зависят от времени. Это ключевое предположение для многих моделей (ARIMA, SARIMA).

Основные признаки стационарности:

1. Постоянное среднее значение
2. Постоянная дисперсия
3. Автокорреляция зависит только от лага, а не от времени

Проверка стационарности:

• Визуально (график)
• Тест Дики-Фуллера (ADF)

Пример проверки в Python:

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

result = adfuller(ts)
print('ADF Statistic:', result[0])
print('p-value:', result[1])
if result[1] > 0.05:
    print("Ряд нестационарен")
else:
    print("Ряд стационарен")

Нестационарные ряды можно преобразовать (дифференцирование, логарифмирование) для достижения стационарности.