Риск-квант (risk-quants) в ПАО Сбербанк Москва

Сбер ищет стажеров и специалистов в подразделение риск-квантов для разработки моделей ценообразования и риск-метрик, а также развития методов ИИ для финансов, включая генеративные модели и обучение с подкреплением.

Задачи:

• Разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов
• Развитие подходов к управлению рыночными рисками
• Развитие передовых методов ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.)
• Обучение с подкреплением
• Сочетание фундаментальных исследований с прикладными задачами Сбера

Требования:

• Образование с математическим уклоном (МКН СПбГУ, матфак ВШЭ, мех-мат МГУ, РЭШ, МФТИ, ИТМО и др.)
• Понимание финансовой математики: теория вероятностей, случайные процессы, матстатистика, эконометрика
• Свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
• Базовые знания ML/DL
• Классические методы ML, Deep Learning
• Современные генеративные модели / RL-алгоритмы
• Архитектуры и принципы LLM

Условия:

• Комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• Формат работы: гибрид
• Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия
• Корпоративный спортзал и зоны отдыха
• Более 400 образовательных программ СберУниверситета
• Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• Гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера

Навыки:

• Python
• NumPy
• Pandas
• PyTorch
• ML
• DL
• LLM
• VAE
• диффузия
• RL
• Time Series