Стажер Risk Quants в ПАО Сбербанк Москва

Стажер в команду Risk Quants Сбера, создающую интеллектуальные системы анализа рисков. Работа над NLP/LLM-моделями, AI-агентами, transformer-моделями для банковских задач и классическими ML-моделями кредитования.

Задачи:

• Разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками
• Развитие передовых методов ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением
• Сочетание фундаментальных исследований с прикладными задачами Сбера

Требования:

• Очная форма обучения, 2+ курс
• Образование с математическим уклоном (предпочтительно)
• Понимание финансовой математики: теория вероятностей и случайные процессы, математическая статистика и эконометрика
• Свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
• Базовые знания ML/DL
• Классические методы ML, Deep Learning
• Современные генеративные модели / RL-алгоритмы
• Архитектуры и принципы LLM

Условия:

• Комфортный современный офис
• Формат работы — офис (возможен гибрид)
• Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• Программа адаптации и помощь руководителя на старте

Навыки:

• Python
• NumPy
• Pandas
• PyTorch
• ML
• Deep Learning
• LLM
• NLP
• Generative Models
• Diffusion Models
• VAE
• Reinforcement Learning
• Time Series
• Transformer