Стажер Data Scientist / LLM-researcher / Quant-Risks в ПАО Сбербанк Москва

Сбер ищет стажёров в команду риск-моделирования для разработки интеллектуальных систем анализа рисков, включая NLP-модели на LLM, AI-агентов, transformer-модели и классические ML-модели для кредитования.

Задачи:

• Разработка моделей ценообразования и расчёта риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками
• Развитие передовых методов ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением
• Обзор статей и разработка новых SoTA-подходов для решения банковских задач на финансовых данных

Требования:

• Статус студента бакалавриата/магистратуры на момент трудоустройства, образование с математическим уклоном
• Понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики
• Свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
• Базовые знания ML/DL
• Знание классических методов ML, Deep Learning
• Знание современных генеративных моделей / RL-алгоритмов
• Знание архитектуры и принципов LLM

Условия:

• Формат работы: офис в г. Москва, рядом с м. Кутузовский пр.
• Гибкий график и возможность совмещать с учёбой: от 30 до 40 часов в неделю
• Возможность заниматься спортом в одном из спортзалов банка
• Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнёров
• Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера

Навыки:

• Python
• NumPy
• Pandas
• PyTorch
• ML
• DL
• LLM
• NLP
• Transformer
• VAE
• RL