Market Risk VaR Specialist в Сбер Москва

Специалист по рыночным рискам в Сбер. Развитие ИТ-систем рыночных рисков, расчет регуляторных метрик и VaR, анализ RWA и экономического капитала группы.

Задачи:

• Участвовать в развитии ИТ-систем рыночных рисков и методологии расчета регуляторных метрик
• Рассчитывать и анализировать потребление RWA и экономического капитала группы
• Участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках и методологии стресс-тестирования

Требования:

• Высшее математическое или экономическое образование либо последний год обучения
• Базовые знания финансовых рынков, инструментов, VaR и моделей оценки
• Понимание регуляторных требований 220-И, 511-П, 213-И
• Будет плюсом: Python, SQL, деривативы, PRM/FRM/CFA, опыт с генеративным ИИ

Условия:

• Офисный формат у метро Кутузовская
• Гибридный или офисный формат в зависимости от роли
• Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия
• Расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• Образовательные программы СберУниверситета
• Подписка Прайм на троих близких
• Корпоративная пенсионная программа

Навыки:

• Python
• SQL
• VaR
• деривативы
• генеративный ИИ